PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 12.34% против 11.51% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between QDEF and SCHV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.89

The correlation between QDEF and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и SCHV

Секторы
QDEF
SCHV

Технологии

32.8%
18.2%

Финансовые услуги

11.5%
19.6%

Здравоохранение

11.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.9%

Промышленность

6.7%
14.0%

Недвижимость

5.4%
4.1%

Энергетика

4.0%
7.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
4.6%

Технологии

QDEF
32.8%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
SCHV
19.6%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
SCHV
11.3%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
SCHV
2.5%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
SCHV
8.8%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
SCHV
6.9%

Промышленность

QDEF
6.7%
SCHV
14.0%

Недвижимость

QDEF
5.4%
SCHV
4.1%

Энергетика

QDEF
4.0%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

QDEF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.99

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.38

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

17.71

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QDEF и SCHV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-37.08%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.83%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-15.26%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-19.78%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-37.08%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.83%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и SCHV

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.97%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.14%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

10.63%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

14.51%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.93%

-0.77%

Сравнение комиссий QDEF и SCHV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и SCHV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and SCHV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.34% vs 11.51% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.34% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор