Сравнение QDEF с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
QDEF и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или USMV.
Корреляция
Корреляция между QDEF и USMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и USMV
Основные характеристики
QDEF:
0.83
USMV:
1.09
QDEF:
1.24
USMV:
1.53
QDEF:
1.18
USMV:
1.23
QDEF:
0.86
USMV:
1.51
QDEF:
4.07
USMV:
5.87
QDEF:
3.06%
USMV:
2.40%
QDEF:
14.97%
USMV:
12.92%
QDEF:
-35.74%
USMV:
-33.10%
QDEF:
-8.14%
USMV:
-4.11%
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.09% соответственно.
QDEF
-4.16%
-4.99%
-5.48%
10.54%
13.74%
9.39%
USMV
2.14%
-2.87%
-0.87%
13.15%
10.99%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и USMV
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDEF и USMV
QDEF
USMV
Сравнение QDEF c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и USMV
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.98% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.01% | 2.51% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и USMV
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и USMV
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.