PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 9.93%/yr for USMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.34% против 9.93% соответственно.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between QDEF and USMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.86

The correlation between QDEF and USMV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDEF и USMV

Секторы
QDEF
USMV

Технологии

32.8%
30.8%

Финансовые услуги

11.5%
12.4%

Здравоохранение

11.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Промышленность

6.7%
5.7%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Энергетика

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.9%
7.5%

Технологии

QDEF
32.8%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
USMV
12.4%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
USMV
12.5%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
USMV
5.9%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
USMV
10.0%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
USMV
5.7%

Промышленность

QDEF
6.7%
USMV
5.7%

Недвижимость

QDEF
5.4%
USMV
2.2%

Энергетика

QDEF
4.0%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с COWZQDEF с QDIV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

QDEF vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.52

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
0.79

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.68

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

2.27

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.52

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QDEF и USMV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-33.10%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.46%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-9.36%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.93%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-33.10%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.18%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.88%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и USMV

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.31% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

5.91%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.50%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

12.35%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

14.51%

+1.66%

Сравнение комиссий QDEF и USMV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и USMV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and USMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.34% vs 9.93% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.34% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.53% for USMV.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.15% for USMV.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор