Сравнение QDEF с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
QDEF и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или USMV.
Корреляция
Корреляция между QDEF и USMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и USMV
Основные характеристики
QDEF:
2.40
USMV:
2.21
QDEF:
3.30
USMV:
3.07
QDEF:
1.44
USMV:
1.40
QDEF:
4.48
USMV:
3.19
QDEF:
15.31
USMV:
12.50
QDEF:
1.54%
USMV:
1.52%
QDEF:
9.84%
USMV:
8.59%
QDEF:
-35.74%
USMV:
-33.10%
QDEF:
-3.64%
USMV:
-4.99%
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции USMV немного отстают с 10.20%.
QDEF
21.83%
-1.09%
8.40%
22.71%
10.66%
10.23%
USMV
16.59%
-3.34%
7.28%
17.51%
8.40%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и USMV
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDEF c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и USMV
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности USMV в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.84% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.01% | 2.51% | 2.12% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.66% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и USMV
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и USMV
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 3.01% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.