PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с FVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index while FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDEF returned 12.64%/yr vs 12.53%/yr for FVAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.14%.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between QDEF and FVAL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between QDEF and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и FVAL

Секторы
QDEF
FVAL

Технологии

32.8%
32.6%

Финансовые услуги

11.5%
11.4%

Здравоохранение

11.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.9%

Промышленность

6.7%
8.1%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Энергетика

4.0%
4.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
1.8%

Технологии

QDEF
32.8%
FVAL
32.6%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
FVAL
11.4%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
FVAL
9.3%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
FVAL
9.4%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
FVAL
4.3%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
FVAL
9.9%

Промышленность

QDEF
6.7%
FVAL
8.1%

Недвижимость

QDEF
5.4%
FVAL
2.4%

Энергетика

QDEF
4.0%
FVAL
4.1%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
FVAL
1.9%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
FVAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO

Доходность на риск

QDEF vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.73

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.78

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.54

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

15.80

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QDEF и FVAL

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-37.26%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.92%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-18.39%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-23.42%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.75%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.58%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.99%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и FVAL

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.64%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

11.56%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.48%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.11%

-1.94%

Сравнение комиссий QDEF и FVAL

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и FVAL

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FVAL в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and FVAL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.70%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, QDEF leads with 12.64% vs 12.53% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEF has performed better with a 12.64% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.49% for FVAL.

QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: FlexShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор