PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.34% против 11.24% соответственно.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between QDEF and FDL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.76

Over the past year, the correlation between QDEF and FDL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDEF и FDL

Секторы
QDEF
FDL

Технологии

32.8%
1.1%

Финансовые услуги

11.5%
15.1%

Здравоохранение

11.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.8%

Промышленность

6.7%
3.8%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

4.0%
27.3%

Сырьевые материалы

3.0%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
6.5%

Технологии

QDEF
32.8%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
FDL
15.1%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
FDL
14.7%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
FDL
3.8%

Промышленность

QDEF
6.7%
FDL
3.8%

Недвижимость

QDEF
5.4%
FDL

-

Энергетика

QDEF
4.0%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

QDEF vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.11

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.25

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

5.56

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

13.56

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QDEF и FDL

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-65.93%

+30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.27%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-12.24%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.46%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-41.40%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.18%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.66%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.75%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и FDL

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.85%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.87%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

11.28%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.31%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.11%

-0.94%

Сравнение комиссий QDEF и FDL

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и FDL

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and FDL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.34% vs 11.24% for FDL. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.34% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.45% for FDL.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор