PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 14.47%/yr for EQWL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDEF показывает доходность 9.05%, а EQWL немного выше – 9.48%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.47% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between QDEF and EQWL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.86

The correlation between QDEF and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и EQWL

Секторы
QDEF
EQWL

Технологии

32.8%
22.8%

Финансовые услуги

11.5%
15.6%

Здравоохранение

11.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.5%

Промышленность

6.7%
13.7%

Недвижимость

5.4%
2.0%

Энергетика

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Технологии

QDEF
32.8%
EQWL
22.8%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
EQWL
15.6%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
EQWL
14.0%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
EQWL
7.6%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
EQWL
8.9%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
EQWL
8.5%

Промышленность

QDEF
6.7%
EQWL
13.7%

Недвижимость

QDEF
5.4%
EQWL
2.0%

Энергетика

QDEF
4.0%
EQWL
3.0%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
EQWL
1.0%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

QDEF vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.22

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.12

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.97

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

12.52

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QDEF и EQWL

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-49.36%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.76%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.95%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-22.99%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-34.30%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.70%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и EQWL

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.61%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.69%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

10.37%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

14.98%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.79%

-0.63%

Сравнение комиссий QDEF и EQWL

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и EQWL

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and EQWL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (2.61%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 12.34% for QDEF. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.53% for EQWL.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.25% for EQWL.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор