PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с EQWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

QDEF и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 11.44% против 13.61% соответственно.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGV
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Сравнение комиссий QDEF и EQWL

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Доходность на риск

QDEF vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFEQWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.88

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.55

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между QDEF и EQWL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и EQWL

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности EQWL в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и EQWL

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и EQWL.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-49.36%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.47%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-22.99%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-34.30%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.51%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.75%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.51%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и EQWL

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.15%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.86%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.12%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.98%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.78%

-0.60%