PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.34% против 13.34% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between QDEF and DGRO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between QDEF and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и DGRO

Секторы
QDEF
DGRO

Технологии

32.8%
19.4%

Финансовые услуги

11.5%
21.2%

Здравоохранение

11.4%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Промышленность

6.7%
10.8%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

4.0%
5.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.9%
6.9%

Технологии

QDEF
32.8%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
DGRO
11.5%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
DGRO
5.7%

Промышленность

QDEF
6.7%
DGRO
10.8%

Недвижимость

QDEF
5.4%
DGRO

-

Энергетика

QDEF
4.0%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QDEF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.53

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.68

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.71

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

14.33

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QDEF и DGRO

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.10%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.47%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.03%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-19.31%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.10%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.44%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и DGRO

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.24% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.94%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

9.49%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

13.82%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.62%

-0.46%

Сравнение комиссий QDEF и DGRO

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и DGRO

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and DGRO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 12.34% for QDEF. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор