PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QDEC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с EAPR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QDEC и VOO

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QDEC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.01

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.53

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

7.31

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между QDEC и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и VOO

QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QDEC и VOO

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-33.99%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.98%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-24.52%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.55%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.72%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.55%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и VOO

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.34%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.47%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

18.11%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

16.82%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.99%

-3.22%