PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QDEC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с EAPR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QDEC и QQQ

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QDEC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.66

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.00

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

7.32

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между QDEC и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и QQQ

QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QDEC и QQQ

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-82.97%

+57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-12.62%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.12%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.86%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-32.99%

+27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.44%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и QQQ

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 4.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.61%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.82%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

22.70%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

22.38%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

22.25%

-7.48%