Сравнение QDEC с QQQ
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDEC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.05%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
QDEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.11%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.44M | $838.52K | $1.02M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам QDEC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 10.22% | 18.12% | 16.40% | 29.29% | -22.26% | 17.23% | 1.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 1.37% |
Correlation
The correlation between QDEC and QQQ is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between QDEC and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QDEC
QQQ
Сравнение QDEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.40 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 7.62 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и QQQ
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -82.97% | +57.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.96% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -22.77% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -35.12% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -32.61% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.77% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и QQQ
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 3.27%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 7.44% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 16.38% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 19.56% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 22.97% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 22.53% | -8.01% |
Сравнение комиссий QDEC и QQQ
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и QQQ
QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QDEC and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QDEC (3.27%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs QQQ's -82.97%.
On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 10.05% for QDEC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QDEC.
They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.18% for QQQ.
QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор