PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с XBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

QDEC и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%13.39%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.23%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.23%.

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с EAPR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с XBJA

Сравнение комиссий QDEC и XBAP

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

QDEC vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.83

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.61

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

10.81

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.27

Корреляция

Корреляция между QDEC и XBAP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и XBAP

Ни QDEC, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и XBAP

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-14.57%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.25%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.12%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.80%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.23%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и XBAP

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.52%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

1.75%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

10.12%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

9.99%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

9.99%

+4.78%