PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

QDEC и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%13.39%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий QDEC и EAPR

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EAPR в 0.89%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

QDEC vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.39

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.77

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

13.21

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между QDEC и EAPR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и EAPR

Ни QDEC, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и EAPR

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-17.65%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-6.99%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.97%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.18%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.94%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и EAPR

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.23%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

2.42%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

7.73%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

9.82%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

9.82%

+4.95%