Сравнение QDEC с JANP
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while JANP is a Options Trading fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QDEC returned 25.54% vs 17.69% for JANP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью 6.08%.
QDEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDEC и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 9.56% | 18.12% | 17.54% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.08% | 13.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between QDEC and JANP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between QDEC and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. JANP — Ранг доходности на риск
QDEC
JANP
Сравнение QDEC c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEC | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.34 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 17.41 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEC | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.63 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок QDEC и JANP
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -12.18% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -5.32% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.20% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -0.90% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.02% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и JANP
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеют волатильность 1.37% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 5.52% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 6.77% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 9.07% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 9.07% | +5.54% |
Сравнение комиссий QDEC и JANP
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и JANP
Ни QDEC, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QDEC and JANP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANP has higher volatility (1.39%) compared to QDEC (1.37%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, QDEC leads with 25.54% vs 17.69% for JANP. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDEC has performed better with a 25.54% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
QDEC and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QDEC is categorized as Nasdaq-100, while JANP is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.50% for JANP.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор