Сравнение QDEC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QDEC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QDEC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | -2.89% | 18.12% | 16.40% | 29.29% | -22.26% | 17.23% | 1.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
QDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEC и SCHG
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QDEC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QDEC
SCHG
Сравнение QDEC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.24 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.09 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 3.71 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QDEC и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и SCHG
QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QDEC и SCHG
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -34.59% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -16.41% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -34.59% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -12.51% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.22% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.84% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и SCHG
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 4.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.77% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 12.54% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 22.45% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 22.31% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.51% | -6.74% |