PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. QDEC is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.12%/yr vs 13.26%/yr for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

QDEC

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.15%
1 год
21.25%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		7.87%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%1.12%

Correlation

The correlation between QDEC and SCHG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between QDEC and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с QQQQDEC с XBAPQDEC с VOOQDEC с EAPR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QDEC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDECSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.00

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.42

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.98

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

3.19

+10.02

QDEC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDEC и SCHG

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-34.59%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-16.41%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-23.39%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-34.59%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.57%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.20%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

5.03%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и SCHG

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 3.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.90%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.46%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

16.21%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

22.38%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

21.58%

-6.99%

Сравнение комиссий QDEC и SCHG

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и SCHG

QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDEC and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (5.90%) compared to QDEC (3.27%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.26% vs 10.12% for QDEC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.26% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QDEC.

QDEC is categorized as Nasdaq-100, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.04% for SCHG.

QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор