PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

QDEC и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и ZDEK

2026 (YTD)20252024
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%-0.11%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с EAPR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJANZDEK с ZJUL

Сравнение комиссий QDEC и ZDEK

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

QDEC vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.43

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.69

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

5.32

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

21.69

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.43

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.54

-0.91

Корреляция

Корреляция между QDEC и ZDEK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и ZDEK

Ни QDEC, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и ZDEK

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-3.40%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-1.57%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.87%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-0.50%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.39%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и ZDEK

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.97%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.01%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

3.33%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

3.45%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

3.45%

+11.32%