PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, QCOM returned 18.10%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.10% против 15.98% соответственно.

QCOM

1 день
4.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
25.03%
6 месяцев
19.95%
1 год
39.72%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.87%
10 лет*
18.10%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		25.03%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between QCOM and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.42

Over the past year, the correlation between QCOM and V has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

QCOM:

$9.11

V:

$15.24

Коэффициент P/E

QCOM:

23.23

V:

21.16

Коэффициент P/S

QCOM:

5.18

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$44.49B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$24.38B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$12.92B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Visa Inc.

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

QCOM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.56

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-0.68

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.73

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-1.57

+4.01

QCOM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и V

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-51.90%

-34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-17.18%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-20.38%

-23.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-28.60%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-36.36%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-12.96%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-8.26%

-24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

10.73%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и V

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 27.32% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.32%

5.57%

+21.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

17.57%

+24.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.52%

22.35%

+26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

22.82%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

24.45%

+14.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и V

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.70%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
10.60B
11.23B
(QCOM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QCOM и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QUALCOMM Incorporated и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
53.8%
-79.3%
Активы портфеля
QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

QCOM and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (27.32%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs V's -51.90%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор