PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCOM с DODFX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock, while DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, QCOM returned 18.41%/yr vs 11.47%/yr for DODFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 18.41% против 11.47% соответственно.

QCOM

1 день
4.29%
1 месяц
9.99%
С начала года
30.40%
6 месяцев
24.43%
1 год
45.72%
3 года*
24.31%
5 лет*
12.76%
10 лет*
18.41%

DODFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.38%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		30.40%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		12.03%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Correlation

The correlation between QCOM and DODFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г.

0.47

The correlation between QCOM and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

QCOM vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMDODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.00

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.72

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.49

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

9.46

-6.38

QCOM vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и DODFX

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-63.23%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-11.14%

-21.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-14.41%

-29.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-24.52%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-44.61%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-0.65%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-11.64%

-21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

2.94%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и DODFX

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.79%

5.80%

+20.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.38%

11.90%

+30.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.72%

13.89%

+34.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.22%

16.03%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

18.22%

+21.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и DODFX

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DODFX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.51%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.63%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Часто задаваемые вопросы

QCOM and DODFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (26.79%) compared to DODFX (5.80%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs DODFX's -63.23%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор