PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с SMCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или SMCI.

Корреляция

Корреляция между ARM и SMCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARM и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.24%
34.69%
ARM
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.25

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

ARM:

0.88

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.33

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

ARM:

0.70

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

ARM:

25.65%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

ARM:

71.22%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

ARM:

-39.21%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$119.46B

SMCI:

$21.64B

EPS

ARM:

$0.76

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

ARM:

149.13

SMCI:

15.86

Коэффициент PEG

ARM:

1.14

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

ARM:

32.34

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

ARM:

18.61

SMCI:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%.

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-21.15%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

75.30%

10 лет

28.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: 0.25
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.88
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.10
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: 0.33
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: 0.70
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.46
ARM
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и SMCI

Ни ARM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и SMCI

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.21%
-69.30%
ARM
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и SMCI

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 30.28% и 29.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.28%
29.01%
ARM
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию