Сравнение ARM с SMCI
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past year, ARM returned 70.25% vs -53.63% for SMCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 139.69%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
ARM
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -33.89%
- 6 месяцев
- 149.27%
- С начала года
- 139.69%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам ARM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 139.69% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 4.91% |
Correlation
The correlation between ARM and SMCI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between ARM and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARM:
$278.78B
SMCI:
$15.96B
ARM:
$0.85
SMCI:
$2.66
ARM:
309.74
SMCI:
9.29
ARM:
10.63
SMCI:
0.21
ARM:
56.91
SMCI:
0.49
ARM:
33.77
SMCI:
2.19
ARM:
$4.92B
SMCI:
$33.70B
ARM:
$4.66B
SMCI:
$2.83B
ARM:
$1.37B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ARM
SMCI
Сравнение ARM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.81 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.27 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и SMCI
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -84.84% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -66.18% | +24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -79.23% | +38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -32.18% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 42.25% | -20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и SMCI
Текущая волатильность для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) составляет 23.50%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что ARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 26.67% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.73% | 79.60% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.90% | 86.99% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.01% | 87.35% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.01% | 71.61% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и SMCI
Ни ARM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и SMCI
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and SMCI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to ARM (23.50%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs SMCI's -84.84%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор