Сравнение ARM с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARM с SMCI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или SMCI.

Корреляция

Корреляция между ARM и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARM и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARM

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

-0.22

SMCI:

-0.58

Коэф-т Сортино

ARM:

0.16

SMCI:

-0.55

Коэф-т Омега

ARM:

1.02

SMCI:

0.93

Коэф-т Кальмара

ARM:

-0.35

SMCI:

-0.78

Коэф-т Мартина

ARM:

-0.62

SMCI:

-1.30

Индекс Язвы

ARM:

23.84%

SMCI:

51.00%

Дневная вол-ть

ARM:

68.56%

SMCI:

113.35%

Макс. просадка

ARM:

-42.73%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

ARM:

-42.00%

SMCI:

-70.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$112.76B

SMCI:

$20.83B

EPS

ARM:

$0.76

SMCI:

$2.30

Цена/прибыль

ARM:

140.76

SMCI:

15.26

PEG коэффициент

ARM:

1.08

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 15.12%.

ARM

С начала года

-12.34%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-12.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

15.12%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-16.45%

1 год

-65.25%

5 лет

77.44%

10 лет

26.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARM: -0.22

SMCI: -0.58

Коэффициент Сортино

ARM: 0.16

SMCI: -0.55

Коэффициент Омега

ARM: 1.02

SMCI: 0.93

Коэффициент Кальмара

ARM: -0.35

SMCI: -0.78

Коэффициент Мартина

ARM: -0.62

SMCI: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARM

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и SMCI

Ни ARM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и SMCI

Максимальная просадка ARM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARM

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и SMCI

Текущая волатильность для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) составляет 17.54%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что ARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARM

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARM с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARM и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и SMCI

ARM

SMCI

Сравнение ARM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и SMCI

Просадки

Сравнение просадок ARM и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество