Сравнение ARM с SMCI
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past year, ARM returned 100.09% vs -47.05% for SMCI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 151.19%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 3.59%.
ARM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- 161.75%
- С начала года
- 151.19%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 73.20%
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74B | $1.73B | $3.14B | |
| $1.30B | $1.24B | $1.75B |
Сравнение доходности по годам ARM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 151.19% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -3.97% | 7.23% | 4.91% |
Correlation
The correlation between ARM and SMCI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between ARM and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARM:
$293.25B
SMCI:
$19.61B
ARM:
$0.97
SMCI:
$2.66
ARM:
281.68
SMCI:
11.41
ARM:
9.66
SMCI:
0.25
ARM:
57.04
SMCI:
0.60
ARM:
34.30
SMCI:
2.70
ARM:
$5.16B
SMCI:
$33.70B
ARM:
$4.92B
SMCI:
$2.83B
ARM:
$1.37B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ARM
SMCI
Сравнение ARM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.73 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -1.14 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и SMCI
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -84.84% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -65.01% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.52% | -74.48% | +36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -32.31% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 42.20% | -18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и SMCI
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 29.03% и 29.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.03% | 29.63% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.40% | 82.83% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.44% | 90.31% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.68% | 88.18% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.68% | 71.57% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и SMCI
Ни ARM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и SMCI
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 98.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and SMCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (29.63%) compared to ARM (29.03%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs SMCI's -84.84%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор