Сравнение QCMD с MSTZ
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 252.52% |
Correlation
The correlation between QCMD and MSTZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QCMD
MSTZ
Сравнение QCMD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.55 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.84 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и MSTZ
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -99.38% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -84.89% | +28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -97.53% | +58.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -94.55% | +77.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 43.95% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 16.74%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 55.03% | -38.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 134.45% | -87.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 148.58% | -96.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 170.73% | -120.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 170.73% | -120.13% |
Сравнение комиссий QCMD и MSTZ
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и MSTZ
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and MSTZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to QCMD (16.74%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -27.53% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 16.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор