PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCMD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCMD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.


QCMD

1 день
-4.04%
1 месяц
14.28%
С начала года
-29.99%
6 месяцев
-28.41%
1 год
-38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
2.03%
1 месяц
6.99%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.99%
1 год
47.49%
3 года*
-5.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMD и SVIX


2026 (YTD)2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares
-29.99%-11.76%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-6.56%60.36%

Correlation

The correlation between QCMD and SVIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.50

The correlation between QCMD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

QCMD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCMD
Ранг доходности на риск QCMD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMD: 00
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QCMDSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.12

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

3.18

-4.95

QCMD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMD и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMD и SVIX

Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCMDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-79.30%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-42.69%

-13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.55%

-55.37%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-31.91%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

14.96%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMD и SVIX

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCMDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

16.55%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

43.22%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.35%

55.03%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.35%

66.20%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

66.20%

-15.85%

Сравнение комиссий QCMD и SVIX

QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMD и SVIX

Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares
4.27%1.77%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QCMD and SVIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SVIX (16.55%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 47.49% vs -38.22% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 47.49% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for SVIX.

QCMD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMD и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор