Сравнение QCMD с SVIX
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Over the past year, QCMD returned -35.62% vs 46.86% for SVIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -27.04%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
QCMD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -27.04% | -11.76% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | 60.36% |
Correlation
The correlation between QCMD and SVIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QCMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение QCMD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SVIX
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -79.30% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -42.69% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.39% | -56.26% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -31.89% | +16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 55.32% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 66.23% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 66.23% | -15.93% |
Сравнение комиссий QCMD и SVIX
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SVIX
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.10% | 1.77% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SVIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SVIX leads with 46.86% vs -35.62% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 46.86% return vs -35.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QCMD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for SVIX.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор