Сравнение QCMD с SVIX
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. QCMD is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 60.36% |
Correlation
The correlation between QCMD and SVIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QCMD
SVIX
Сравнение QCMD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.21 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.44 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SVIX
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -79.30% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -42.69% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -51.72% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -32.18% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 14.99% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SVIX
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 11.40% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 43.72% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 55.42% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 65.88% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 65.88% | -15.28% |
Сравнение комиссий QCMD и SVIX
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SVIX
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SVIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (16.74%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -27.53% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for SVIX.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор