Сравнение QCMD с SVIX
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -40.16%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
QCMD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -37.93%
- С начала года
- -40.16%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -40.16% | -11.76% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | 57.85% |
Correlation
The correlation between QCMD and SVIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QCMD
SVIX
Сравнение QCMD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.17 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SVIX
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -79.30% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -54.72% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -31.62% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 54.79% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 66.26% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 66.26% | -18.98% |
Сравнение комиссий QCMD и SVIX
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SVIX
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.97% | 1.77% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SVIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QCMD has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор