PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCMD с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMD с NFXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности QCMD и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.

QCMD

1 день
4.36%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
-21.30%
С начала года
-16.73%
1 год
-27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMD и NFXS

2026 (YTD)2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		-16.73%-11.76%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		21.17%34.85%

Correlation

The correlation between QCMD and NFXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с QCMD:
QCMD с SEFQCMD с TSLLQCMD с SPUUQCMD с QQQDQCMD с TSDDQCMD с SVIXQCMD с TSLQ
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

QCMD vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMD
Ранг доходности на риск QCMD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMD: 44
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMD c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMDNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.75

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.34

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.92

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

5.22

-6.37

QCMD vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMD и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMD и NFXS

Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMDNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-50.37%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-31.31%

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-15.01%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-31.31%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

11.50%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMD и NFXS

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMDNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.74%

11.88%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.46%

27.57%

+18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.82%

34.44%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

34.72%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.60%

34.72%

+15.88%

Сравнение комиссий QCMD и NFXS

QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMD и NFXS

Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности NFXS в 2.92%

ПозицияTTM20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.92%3.53%0.87%
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		3.59%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCMD and NFXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMD has higher volatility (16.74%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -27.53% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.92% for NFXS.

Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMD и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор