Сравнение QCMD с TSLL
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, QCMD returned -35.62% vs -11.43% for TSLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -27.04%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.
QCMD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -27.04% | -11.76% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | 45.92% |
Correlation
The correlation between QCMD and TSLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
QCMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение QCMD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и TSLL
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -82.88% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -54.75% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.39% | -69.35% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -53.93% | +38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 87.53% | -37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 106.85% | -56.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 106.85% | -56.55% |
Сравнение комиссий QCMD и TSLL
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и TSLL
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TSLL в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.10% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and TSLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TSLL leads with -11.43% vs -35.62% for QCMD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -11.43% return vs -35.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 4.10% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор