Сравнение QCMD с TSLL
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -40.16%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
QCMD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -37.93%
- С начала года
- -40.16%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -40.16% | -11.76% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | 57.98% |
Correlation
The correlation between QCMD and TSLL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
QCMD
TSLL
Сравнение QCMD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | -0.08 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и TSLL
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -82.88% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -60.03% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -53.82% | +40.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 92.38% | -45.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 106.87% | -59.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 106.87% | -59.59% |
Сравнение комиссий QCMD и TSLL
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и TSLL
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.97% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and TSLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.97% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор