Сравнение QCMD с SPUU
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 39.60% for SPUU. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам QCMD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 23.34% |
Correlation
The correlation between QCMD and SPUU is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between QCMD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
QCMD
SPUU
Сравнение QCMD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.19 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 9.22 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SPUU
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -59.35% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -18.19% | -37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -6.69% | -41.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -9.48% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 4.31% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SPUU
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 9.51% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 19.81% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 25.05% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 33.67% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 35.79% | +14.56% |
Сравнение комиссий QCMD и SPUU
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SPUU
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SPUU have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -38.22% for QCMD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.39% for SPUU.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор