Сравнение QCMD с SPUU
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -40.16%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
QCMD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -37.93%
- С начала года
- -40.16%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам QCMD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -40.16% | -11.76% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 23.28% |
Correlation
The correlation between QCMD and SPUU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
QCMD
SPUU
Сравнение QCMD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.64 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SPUU
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -59.35% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -0.58% | -55.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -9.50% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 23.88% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 33.46% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 35.76% | +11.52% |
Сравнение комиссий QCMD и SPUU
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SPUU
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.97% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SPUU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.33% for SPUU.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор