Сравнение QCMD с TSDD
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -35.62% vs -50.78% for TSDD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -27.04%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.49%.
QCMD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 22.02%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 35.49%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -27.04% | -11.76% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.49% | -57.75% |
Correlation
The correlation between QCMD and TSDD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. TSDD — Ранг доходности на риск
QCMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение QCMD c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и TSDD
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -99.03% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -72.39% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.39% | -98.67% | +52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -71.66% | +56.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 87.78% | -37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 114.26% | -63.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 114.26% | -63.96% |
Сравнение комиссий QCMD и TSDD
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и TSDD
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TSDD в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.10% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.23% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and TSDD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QCMD leads with -35.62% vs -50.78% for TSDD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMD has performed better with a -35.62% return vs -50.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 4.10% for QCMD.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор