Сравнение QCMD с TSDD
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -40.16%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
QCMD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -37.93%
- С начала года
- -40.16%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -40.16% | -11.76% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -60.71% |
Correlation
The correlation between QCMD and TSDD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. TSDD — Ранг доходности на риск
QCMD
TSDD
Сравнение QCMD c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | -0.66 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и TSDD
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -99.03% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -98.90% | +42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -71.21% | +58.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 92.57% | -45.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 114.46% | -67.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 114.46% | -67.18% |
Сравнение комиссий QCMD и TSDD
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и TSDD
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TSDD в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.97% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and TSDD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 3.97% for QCMD.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор