Сравнение QCMD с SEF
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -0.67% for SEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 3.69%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- -12.61%
Сравнение доходности по годам QCMD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SEF ProShares Short Financials | 3.69% | -3.77% |
Correlation
The correlation between QCMD and SEF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SEF — Ранг доходности на риск
QCMD
SEF
Сравнение QCMD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.06 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.14 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SEF
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -96.51% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -11.14% | -44.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -96.28% | +47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -82.74% | +67.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 4.79% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SEF
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 4.12% | +20.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 11.10% | +34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 14.39% | +35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 17.97% | +32.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 20.48% | +29.87% |
Сравнение комиссий QCMD и SEF
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SEF
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SEF в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.24% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SEF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SEF (4.12%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -0.67% vs -38.22% for QCMD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -0.67% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.24% for SEF.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор