Сравнение QCMD с SEF
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -35.62% vs -1.58% for SEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -27.04%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 2.28%.
QCMD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -12.24%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам QCMD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -27.04% | -11.76% |
SEF ProShares Short Financials | 2.28% | -3.77% |
Correlation
The correlation between QCMD and SEF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SEF — Ранг доходности на риск
QCMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEF
Сравнение QCMD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SEF
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -96.51% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -11.14% | -44.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.39% | -96.33% | +49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -82.74% | +67.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 14.46% | +35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 17.97% | +32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 20.48% | +29.82% |
Сравнение комиссий QCMD и SEF
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SEF
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SEF в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.10% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 2.46% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SEF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SEF leads with -1.58% vs -35.62% for QCMD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -1.58% return vs -35.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.56% for SEF.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор