PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 13.84%/yr vs 11.27%/yr for XYLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%5.13%

Correlation

The correlation between QCLR and XYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between QCLR and XYLD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCLR и XYLD

Секторы
QCLR
XYLD

Технологии

53.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.9%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QCLR
53.8%
XYLD
35.6%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
XYLD
4.9%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
XYLD
8.5%

Промышленность

QCLR
2.9%
XYLD
8.3%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
XYLD
2.3%

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
XYLD
1.8%

Энергетика

QCLR
0.6%
XYLD
3.5%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
XYLD
11.8%

Недвижимость

QCLR
0.1%
XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

QCLR vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.71

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.87

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.64

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.35

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

17.84

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.71

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QCLR и XYLD

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-33.46%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-5.29%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.53%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.15%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.72%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.99%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и XYLD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.45%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.88%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

5.37%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

6.55%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

11.22%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

14.21%

-1.79%

Сравнение комиссий QCLR и XYLD

И QCLR, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и XYLD

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and XYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (0.88%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 11.27% for XYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 10.52% for XYLD.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while XYLD is Derivative Income. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор