PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и STLG


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью -4.79%.


QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Сравнение комиссий QCLR и STLG

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.


Доходность на риск

QCLR vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.00

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.30

-2.73

QCLR vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между QCLR и STLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и STLG

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности STLG в 0.31%


TTM202520242023202220212020
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и STLG

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и STLG.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLRSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-31.34%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.69%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-9.19%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.53%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.76%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и STLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLRSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.59%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

14.50%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

24.41%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

21.86%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

24.02%

-11.41%