Сравнение QCLR с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
QCLR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 8.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и SHLD
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
QCLR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QCLR
SHLD
Сравнение QCLR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.22 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.89 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.90 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 11.34 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.22 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.62 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и SHLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и SHLD
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и SHLD
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -15.06% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -15.06% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -5.82% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.58% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.18% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и SHLD
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 9.74% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 18.64% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 25.64% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 20.81% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 20.81% | -8.20% |