PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с IWLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while IWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI. QCLR is passively managed, while IWLG is actively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 13.75%/yr vs 23.30%/yr for IWLG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IWLG с доходностью 5.65%.

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-6.64%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%

Correlation

The correlation between QCLR and IWLG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between QCLR and IWLG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и IWLG

Секторы
QCLR
IWLG

Технологии

53.8%
50.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.8%

Здравоохранение

4.2%
5.6%

Промышленность

2.9%
11.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QCLR
53.8%
IWLG
50.2%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
IWLG
16.2%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
IWLG
9.2%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
IWLG
1.8%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
IWLG
5.6%

Промышленность

QCLR
2.9%
IWLG
11.4%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
IWLG
1.1%

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
IWLG
1.1%

Энергетика

QCLR
0.6%
IWLG

-

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
IWLG
4.5%

Недвижимость

QCLR
0.1%
IWLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL

Доходность на риск

QCLR vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.01

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.46

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

2.59

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWLG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRIWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.12

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QCLR и IWLG

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-23.19%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-19.45%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-23.19%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.34%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.57%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

6.38%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и IWLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.42%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

4.47%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

12.37%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

16.31%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

20.95%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

20.95%

-8.53%

Сравнение комиссий QCLR и IWLG

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и IWLG

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and IWLG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs 13.75% for QCLR. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.00% for IWLG.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while IWLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and NYLI. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.50% for IWLG.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор