PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с CPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с CPLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI, while CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.41%/yr vs 5.42%/yr for CPLB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for CPLB.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и CPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у CPLB с доходностью 0.50%.

IWLG

1 день
-1.07%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.52%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.33%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и CPLB

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.94%14.73%31.47%43.25%-0.01%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.50%7.76%4.19%7.16%-3.06%

Correlation

The correlation between IWLG and CPLB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.22

The correlation between IWLG and CPLB shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWLG и CPLB

Секторы
IWLG
CPLB

Технологии

50.2%

-

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

IWLG
50.2%
CPLB

-

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
CPLB

-

Промышленность

IWLG
11.4%
CPLB

-

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
CPLB

-

Здравоохранение

IWLG
5.6%
CPLB

-

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
CPLB

-

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
CPLB

-

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
CPLB

-

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
CPLB

-

Энергетика

IWLG

-

CPLB
100.0%

Недвижимость

IWLG

-

CPLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHLIWLG с BIBL
Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с BNDSCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с SJCPCPLB с FIBRCPLB с EUSBCPLB с KDRN

Доходность на риск

IWLG vs. CPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c CPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGCPLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.43

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.10

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.06

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

6.28

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. CPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPLB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и CPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGCPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.15

+0.97

Просадки

Сравнение просадок IWLG и CPLB

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки CPLB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и CPLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGCPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-18.96%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-2.60%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-5.90%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.43%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.08%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

0.85%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и CPLB

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGCPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.28%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

2.75%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

3.74%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

5.04%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

5.04%

+15.92%

Сравнение комиссий IWLG и CPLB

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CPLB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и CPLB

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.50%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and CPLB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.45%) compared to CPLB (1.28%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs CPLB's -18.96%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.41% vs 5.42% for CPLB. On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CPLB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.41% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

CPLB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.00% for IWLG.

IWLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CPLB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.30% for CPLB.

CPLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и CPLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор