PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWLG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с RFDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 21.65%/yr vs 19.22%/yr for RFDA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 15.61%.

IWLG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
11.77%
С начала года
5.46%
1 год
9.93%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.58%

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWLG

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
$1.71M$1.42M$1.35M

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

Сравнение доходности по годам IWLG и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.46%14.73%31.47%43.25%1.48%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%16.98%-0.18%

Correlation

The correlation between IWLG and RFDA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.76

The correlation between IWLG and RFDA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWLG и RFDA

Секторы
IWLG
RFDA

Технологии

44.9%
15.4%

Промышленность

17.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.1%

Финансовые услуги

7.0%
18.8%

Здравоохранение

5.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.1%

Коммунальные услуги

1.4%
4.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

-

11.1%

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

IWLG
44.9%
RFDA
15.4%

Промышленность

IWLG
17.2%
RFDA
9.3%

Коммуникационные услуги

IWLG
15.6%
RFDA
6.2%

Потребительский циклический сектор

IWLG
8.7%
RFDA
8.1%

Финансовые услуги

IWLG
7.0%
RFDA
18.8%

Здравоохранение

IWLG
5.4%
RFDA
12.2%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
RFDA
7.1%

Коммунальные услуги

IWLG
1.4%
RFDA
4.9%

Сырьевые материалы

IWLG
1.2%
RFDA
1.8%

Энергетика

IWLG

-

RFDA
11.1%

Недвижимость

IWLG

-

RFDA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с ALTLIWLG с PFMIWLG с QUSIWLG с BBLUIWLG с MFUSIWLG с QCLR
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

IWLG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWLG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLGRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.28

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.12

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.85

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

17.35

-15.85

IWLG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLG и RFDA

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-34.60%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-5.45%

-14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-19.35%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.33%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.69%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.52%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и RFDA

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

2.95%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

8.69%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

11.60%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.73%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

16.84%

+4.35%

Сравнение комиссий IWLG и RFDA

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и RFDA

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and RFDA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (6.89%) compared to RFDA (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs RFDA's -34.60%.

On 3-year performance, IWLG leads with 21.65% vs 19.22% for RFDA. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 21.65% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор