PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с RFDA

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) и RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года IWLG показал 23.06% в год против 17.66% в год у RFDA. Корреляция 0.80 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. IWLG взимает 0.50% в год против 0.52% у RFDA.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 3.58%.

IWLG

1 день
1.84%
1 месяц
5.77%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
24.45%
3 года*
23.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFDA

1 день
0.78%
1 месяц
5.04%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
32.61%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		-3.87%14.73%31.47%43.25%-0.01%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		3.58%16.42%20.12%16.98%-0.97%

Корреляция

Корреляция между IWLG и RFDA составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.80

Корреляция между IWLG и RFDA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.80 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с QUSIWLG с PFMIWLG с FMTMIWLG с BIBLIWLG с ALTLIWLG с BBLU
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с AGGRFDA с DIVBRFDA с HYGRFDA с IAURFDA с BWXRFDA с BND

Доходность на риск

IWLG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGRFDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.61

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.64

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

6.72

-5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

23.79

-19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.61

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IWLG и RFDA

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и RFDA.

Загрузка...

Показатели просадок

IWLGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-34.60%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-5.45%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

0.00%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.79%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

1.54%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и RFDA

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWLGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.18%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

8.63%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.65%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

15.73%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

16.91%

+4.22%

Сравнение комиссий IWLG и RFDA

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и RFDA

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.90%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%