Сравнение IWLG с PFM

С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 3.24%.

Корреляция между IWLG и PFM составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и PFM.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.