Сравнение IWLG с BBLU
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) и BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года IWLG показал 23.06% в год против 21.42% в год у BBLU. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. IWLG взимает 0.50% в год против 0.15% у BBLU.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и BBLU
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 0.92%.
IWLG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWLG и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | -3.87% | 14.73% | 31.47% | 43.25% | 5.31% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 0.92% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
Корреляция
Корреляция между IWLG и BBLU составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.81 |
Корреляция между IWLG и BBLU остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. BBLU — Ранг доходности на риск
IWLG
BBLU
Сравнение IWLG c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWLG | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.28 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.29 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.27 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 16.61 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWLG | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.28 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IWLG и BBLU
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWLG | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -17.20% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -7.22% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -0.77% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.05% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 1.86% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и BBLU
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWLG | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.61% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 8.27% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.45% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.69% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.69% | +6.44% |
Сравнение комиссий IWLG и BBLU
IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и BBLU
IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.24% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |