PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с BBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.30%/yr vs 23.37%/yr for BBLU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 10.68%.

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%5.31%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%

Correlation

The correlation between IWLG and BBLU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between IWLG and BBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWLG и BBLU

Секторы
IWLG
BBLU

Технологии

50.2%
29.3%

Коммуникационные услуги

16.2%
14.6%

Промышленность

11.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.8%

Здравоохранение

5.6%
12.5%

Финансовые услуги

4.5%
15.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
9.6%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

IWLG
50.2%
BBLU
29.3%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
BBLU
14.6%

Промышленность

IWLG
11.4%
BBLU
2.1%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
BBLU
9.8%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
BBLU
12.5%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
BBLU
15.9%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
BBLU
9.6%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
BBLU

-

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
BBLU

-

Энергетика

IWLG

-

BBLU
6.1%

Недвижимость

IWLG

-

BBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBHLIWLG с QCLR
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

IWLG vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.64

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.73

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.10

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

16.36

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BBLU равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.64

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.81

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IWLG и BBLU

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-17.20%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-7.22%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-17.20%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.41%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-1.98%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.81%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и BBLU

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.83%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.88%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

11.20%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

14.53%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

14.53%

+6.42%

Сравнение комиссий IWLG и BBLU

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и BBLU

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and BBLU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to BBLU (2.83%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs BBLU's -17.20%.

On 3-year performance, BBLU leads with 23.37% vs 23.30% for IWLG. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.37% return vs 23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.15% for BBLU.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор