PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWLG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.41%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

IWLG

1 день
-1.07%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.52%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.94%14.73%31.47%43.25%-0.01%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%7.53%

Correlation

The correlation between IWLG and MFUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.70

The correlation between IWLG and MFUS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWLG и MFUS

Секторы
IWLG
MFUS

Технологии

50.2%
21.8%

Коммуникационные услуги

16.2%
5.3%

Промышленность

11.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.6%

Здравоохранение

5.6%
13.5%

Финансовые услуги

4.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
10.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

IWLG
50.2%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
MFUS
5.3%

Промышленность

IWLG
11.4%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
MFUS
2.8%

Энергетика

IWLG

-

MFUS
7.0%

Недвижимость

IWLG

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHLIWLG с BIBL
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

IWLG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.63

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.77

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.41

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

18.13

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.63

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.79

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IWLG и MFUS

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-35.21%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-6.39%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-15.39%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.00%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.55%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и MFUS

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.19%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.22%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

10.72%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

15.03%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.35%

+3.61%

Сравнение комиссий IWLG и MFUS

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и MFUS

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and MFUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.45%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.41% vs 22.25% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.41% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор