PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWLG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWLG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 2.20%.


IWLG

1 день
1.84%
1 месяц
5.77%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
24.45%
3 года*
23.06%
5 лет*
10 лет*

QUS

1 день
0.45%
1 месяц
2.39%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.31%
1 год
19.73%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и QUS


2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
-3.87%14.73%31.47%43.25%-0.01%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
2.20%14.13%18.99%21.78%3.22%

Корреляция

Корреляция между IWLG и QUS составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.80

Корреляция между IWLG и QUS меняется по разным временным интервалам — от 0.67 (1 год) до 0.80 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Доходность на риск

IWLG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLGQUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.92

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.78

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.33

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

14.43

-10.08

IWLG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLGQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IWLG и QUS

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и QUS.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-33.78%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-6.85%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-1.49%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.75%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

1.58%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и QUS

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.18%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.24%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

10.38%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

14.40%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

16.43%

+4.70%

Сравнение комиссий IWLG и QUS

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и QUS

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.35%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%