Сравнение IWLG с QUS
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) и QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. IWLG управляется активно, а QUS пассивно. За последние 3 года IWLG показал 23.06% в год против 16.73% в год у QUS. Корреляция 0.80 указывает на значительное пересечение по экспозиции. IWLG взимает 0.50% в год против 0.15% у QUS.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и QUS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 2.20%.
IWLG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам IWLG и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | -3.87% | 14.73% | 31.47% | 43.25% | -0.01% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 2.20% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | 3.22% |
Корреляция
Корреляция между IWLG и QUS составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.80 |
Корреляция между IWLG и QUS меняется по разным временным интервалам — от 0.67 (1 год) до 0.80 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. QUS — Ранг доходности на риск
IWLG
QUS
Сравнение IWLG c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWLG | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.92 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.78 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.33 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 14.43 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWLG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IWLG и QUS
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и QUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWLG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -33.78% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -6.85% | -12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -1.49% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.75% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 1.58% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и QUS
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWLG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.18% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 7.24% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 10.38% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.40% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.43% | +4.70% |
Сравнение комиссий IWLG и QUS
IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и QUS
IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.35% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |