Сравнение IWLG с ALTL
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) и ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. IWLG управляется активно, а ALTL пассивно. За последние 3 года IWLG показал 23.06% в год против 7.85% в год у ALTL. Корреляция 0.57 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. IWLG взимает 0.50% в год против 0.60% у ALTL.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и ALTL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 3.98%.
IWLG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWLG и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | -3.87% | 14.73% | 31.47% | 43.25% | -0.01% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 3.98% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | 1.34% |
Корреляция
Корреляция между IWLG и ALTL составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.57 |
Корреляция между IWLG и ALTL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.48 до 0.57 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. ALTL — Ранг доходности на риск
IWLG
ALTL
Сравнение IWLG c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWLG | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.99 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.67 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.81 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 14.82 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWLG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IWLG и ALTL
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и ALTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWLG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -31.91% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -9.79% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -3.97% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -11.80% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 2.52% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и ALTL
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWLG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.24% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 11.97% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.02% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.22% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.06% | +1.07% |
Сравнение комиссий IWLG и ALTL
IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и ALTL
IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.06% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |