PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWLG is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.41%/yr vs 13.86%/yr for ALTL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.90%.

IWLG

1 день
-1.07%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.52%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и ALTL

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.94%14.73%31.47%43.25%-0.01%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%1.34%

Correlation

The correlation between IWLG and ALTL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.57

The correlation between IWLG and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWLG и ALTL

Секторы
IWLG
ALTL

Технологии

50.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
0.8%

Промышленность

11.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.7%

Здравоохранение

5.6%
6.8%

Финансовые услуги

4.5%
16.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
10.8%

Коммунальные услуги

1.1%
26.8%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Энергетика

-

0.9%

Недвижимость

-

14.8%

Технологии

IWLG
50.2%
ALTL
4.6%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
ALTL
0.8%

Промышленность

IWLG
11.4%
ALTL
10.2%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
ALTL
5.7%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
ALTL
6.8%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
ALTL
16.6%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
ALTL
10.8%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
ALTL
26.8%

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
ALTL
2.0%

Энергетика

IWLG

-

ALTL
0.9%

Недвижимость

IWLG

-

ALTL
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с BBLUIWLG с BBHLIWLG с BIBL
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

IWLG vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.51

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.29

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.60

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

16.35

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.51

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.73

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IWLG и ALTL

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-31.91%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-9.79%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-21.21%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.66%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-11.58%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.75%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и ALTL

Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) составляет 4.45%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.26%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.97%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.05%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

18.38%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.09%

+0.87%

Сравнение комиссий IWLG и ALTL

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и ALTL

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and ALTL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to IWLG (4.45%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs ALTL's -31.91%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.41% vs 13.86% for ALTL. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IWLG has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.41% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор