PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLR с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Global 100 ETF (IOO).

QCLR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий QCLR и IOO

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

QCLR vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.26

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.66

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между QCLR и IOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и IOO

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и IOO

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLRIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-55.85%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.40%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.98%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-11.34%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и IOO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLRIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.23%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.71%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

19.24%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

16.97%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

17.74%

-5.13%