Сравнение QCLR с GRW
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. QCLR is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLR и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.28% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between QCLR and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов QCLR и GRW
Секторы
QCLR
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
QCLR
GRW
Коммуникационные услуги
QCLR
GRW
Потребительский циклический сектор
QCLR
GRW
Потребительский защитный сектор
QCLR
GRW
-
Здравоохранение
QCLR
GRW
Промышленность
QCLR
GRW
Коммунальные услуги
QCLR
GRW
-
Сырьевые материалы
QCLR
GRW
Энергетика
QCLR
GRW
-
Финансовые услуги
QCLR
GRW
Недвижимость
QCLR
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLR vs. GRW — Ранг доходности на риск
QCLR
GRW
Сравнение QCLR c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 13.58 | -12.91 |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и GRW
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -0.45% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.27% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -0.17% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 8.89% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 8.89% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 8.89% | +3.53% |
Сравнение комиссий QCLR и GRW
QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и GRW
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.66% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
QCLR and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.00% for GRW.
QCLR is categorized as Nasdaq-100, while GRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and TCW. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для QCLR и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор