PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCLR и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и GRW


Correlation

The correlation between QCLR and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов QCLR и GRW


Секторы
QCLR
GRW

Технологии

53.8%
26.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
4.1%

Промышленность

2.9%
38.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
4.0%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
9.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QCLR
53.8%
GRW
26.6%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
GRW
9.1%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
GRW
8.3%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
GRW

-

Здравоохранение

QCLR
4.2%
GRW
4.1%

Промышленность

QCLR
2.9%
GRW
38.1%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
GRW

-

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
GRW
4.0%

Энергетика

QCLR
0.6%
GRW

-

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
GRW
9.8%

Недвижимость

QCLR
0.1%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

QCLR vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

QCLR vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

13.58

-12.91

Просадки

Сравнение просадок QCLR и GRW

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCLRGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-0.45%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.27%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-0.17%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCLRGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.89%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

8.89%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

8.89%

+3.53%

Сравнение комиссий QCLR и GRW

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и GRW

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы


QCLR and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.00% for GRW.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while GRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and TCW. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор