PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и GQGU


2026 (YTD)2025
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%6.03%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий QCLR и GQGU

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

QCLR vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

QCLR vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.02

-0.47

Корреляция

Корреляция между QCLR и GQGU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и GQGU

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности GQGU в 0.94%


TTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и GQGU

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLRGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-6.65%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-3.24%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-2.21%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLRGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

9.66%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

9.66%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

9.66%

+2.95%