Сравнение QCLR с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и GQG US Equity ETF (GQGU).
QCLR и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLR и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 6.03% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и GQGU
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
QCLR vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QCLR
GQGU
Сравнение QCLR c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и GQGU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и GQGU
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и GQGU
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -6.65% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -3.24% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.21% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 9.66% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 9.66% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 9.66% | +2.95% |