Сравнение QCLR с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
QCLR и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLR и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и DYNF
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
QCLR vs. DYNF — Ранг доходности на риск
QCLR
DYNF
Сравнение QCLR c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.90 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.99 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и DYNF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и DYNF
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и DYNF
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -34.72% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -11.45% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -4.94% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.11% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.42% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и DYNF
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.59% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 10.02% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 18.21% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 17.49% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 20.05% | -7.44% |