PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с TARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с TARK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).

QCLN и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QCLN и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и TARK

2026 (YTD)2025202420232022
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-11.50%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Tradr 2X Long Innovation ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с VOOTARK с ^GSPCTARK с SOXL

Сравнение комиссий QCLN и TARK

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

QCLN vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNTARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.71

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.51

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.05

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

2.46

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TARK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNTARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.71

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.14

+0.28

Корреляция

Корреляция между QCLN и TARK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и TARK

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TARK в 40.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и TARK

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и TARK.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLNTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-77.82%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-57.57%

+41.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-51.09%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-51.46%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

24.59%

-19.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и TARK

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 13.73%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLNTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

25.17%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

54.69%

-27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

84.33%

-46.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

91.51%

-53.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

91.51%

-56.89%