PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с TARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с TARK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. QCLN is passively managed, while TARK is actively managed. Over the past 3 years, QCLN returned 12.00%/yr vs 21.94%/yr for TARK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 1.15%/yr for TARK.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -1.07%.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

TARK

1 день
5.08%
1 месяц
7.71%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-14.79%
1 год
55.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и TARK

2026 (YTD)2025202420232022
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-11.50%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-1.07%41.00%-4.85%121.37%-73.35%

Correlation

The correlation between QCLN and TARK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.74

The correlation between QCLN and TARK shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Tradr 2X Long Innovation ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с SOXLTARK с TMFTARK с VOOTARK с ^GSPC

Доходность на риск

QCLN vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNTARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.78

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.46

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

0.97

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

1.90

+23.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа TARK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNTARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.78

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.06

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QCLN и TARK

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и TARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-77.82%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-57.57%

+41.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-65.55%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-34.90%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-50.97%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

29.39%

-24.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и TARK

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 12.57%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

18.46%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

50.18%

-24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

71.92%

-37.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

90.57%

-52.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

90.57%

-55.67%

Сравнение комиссий QCLN и TARK

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и TARK

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TARK в 30.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		30.32%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and TARK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.46%) compared to QCLN (12.57%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs TARK's -77.82%.

On 3-year performance, TARK leads with 21.94% vs 12.00% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLN has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 21.94% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and AXS. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 1.15% for TARK.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и TARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор