PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с RL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while RL (Ralph Lauren Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 16.59%/yr for RL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у RL с доходностью 3.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCLN имеют среднегодовую доходность 17.14%, а акции RL немного отстают с 16.59%.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

RL

1 день
2.03%
1 месяц
1.86%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.27%
1 год
33.52%
3 года*
50.45%
5 лет*
27.50%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
RL
Ralph Lauren Corporation		3.99%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between QCLN and RL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.46

The correlation between QCLN and RL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с WSMRL с MA

Доходность на риск

QCLN vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.00

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.65

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

1.91

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

6.10

+19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа RL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.00

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QCLN и RL

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-68.62%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-17.67%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-36.18%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-36.51%

-32.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-55.14%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-5.85%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-24.13%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.54%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и RL

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 12.57%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

16.63%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

26.60%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

33.73%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

36.97%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

38.67%

-3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и RL

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RL в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.00%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and RL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.63%) compared to QCLN (12.57%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs RL's -68.62%.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор