Сравнение QCLN с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ARK Innovation ETF (ARKK).
QCLN и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLN и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.48% соответственно.
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и ARKK
QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
QCLN vs. ARKK — Ранг доходности на риск
QCLN
ARKK
Сравнение QCLN c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.66 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.40 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 3.60 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QCLN и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и ARKK
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и ARKK
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -80.97% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -31.35% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -77.23% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -80.97% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -55.71% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.54% | -29.81% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 12.16% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и ARKK
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 12.59% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 27.62% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 42.55% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 46.38% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 40.11% | -5.49% |