PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с AMBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 4.47%/yr for AMBA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 17.14% против 4.47% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

AMBA

1 день
-2.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.39%
1 год
34.57%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
AMBA
Ambarella, Inc.		1.71%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between QCLN and AMBA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г.

0.56

The correlation between QCLN and AMBA shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с STAGAMBA с SPY

Доходность на риск

QCLN vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.53

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.13

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

0.71

+6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

1.49

+24.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNAMBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.53

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QCLN и AMBA

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-81.65%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-49.06%

+33.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-54.85%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-81.65%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-81.65%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-66.77%

+45.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-48.37%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

23.19%

-18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и AMBA

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 12.57%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 30.29%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

30.29%

-17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

46.38%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

65.57%

-30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

62.83%

-24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

56.61%

-21.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и AMBA

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and AMBA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (30.29%) compared to QCLN (12.57%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs AMBA's -81.65%.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор