PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с ABT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while ABT (Abbott Laboratories) is a stock. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 10.82%/yr for ABT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 17.14% против 10.82% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

ABT

1 день
4.36%
1 месяц
4.14%
С начала года
-26.72%
6 месяцев
-26.78%
1 год
-30.33%
3 года*
-2.42%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
ABT
Abbott Laboratories		-26.72%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%

Correlation

The correlation between QCLN and ABT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.31

The correlation between QCLN and ABT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

QCLN vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-1.25

+4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-1.67

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.78

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

-0.78

+8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

-1.79

+27.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNABTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

-1.25

+4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ABT

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-45.66%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-38.99%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-39.64%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-39.64%

-29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-39.64%

-32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-33.63%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-10.83%

-32.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

16.98%

-12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ABT

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

8.48%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

19.45%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

24.38%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

22.05%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

23.66%

+11.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ABT

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ABT в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.69%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and ABT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to ABT (8.48%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs ABT's -45.66%.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор