PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

QCAP и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и PHEQ

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий QCAP и PHEQ

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

QCAP vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.23

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.83

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.73

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

8.89

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.53

-0.46

Корреляция

Корреляция между QCAP и PHEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и PHEQ

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и PHEQ

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-12.55%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.85%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.24%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.02%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.53%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и PHEQ

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.90%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.84%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.66%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

8.78%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

8.78%

+0.25%