PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

QCAP и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и PBMR

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий QCAP и PBMR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

QCAP vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.33

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.01

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.75

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

10.34

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PBMR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.33

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.43

-0.35

Корреляция

Корреляция между QCAP и PBMR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и PBMR

Ни QCAP, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и PBMR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-7.64%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.14%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.58%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.53%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и PBMR

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.62%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.39%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.07%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.77%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

6.77%

+2.26%