PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

QCAP и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и IVVM

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий QCAP и IVVM

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

QCAP vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.89

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.24

-0.15

Корреляция

Корреляция между QCAP и IVVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и IVVM

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и IVVM

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-11.62%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.29%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.96%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.63%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и IVVM

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.76%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.03%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.91%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

9.83%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.83%

-0.79%