PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

QCAP и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и BUFD

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с DDEC
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий QCAP и BUFD

QCAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Доходность на риск

QCAP vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.01

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.93

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

10.57

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.87

+0.21

Корреляция

Корреляция между QCAP и BUFD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и BUFD

Ни QCAP, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и BUFD

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-10.75%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.57%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.03%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и BUFD

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.69%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.10%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.04%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

7.71%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

7.63%

+1.41%