PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

QCAP и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и IVVB

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%14.98%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий QCAP и IVVB

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

QCAP vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.14

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между QCAP и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и IVVB

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и IVVB

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-13.08%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.90%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.66%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.51%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и IVVB

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.68%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.26%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.63%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

9.47%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.47%

-0.43%