Сравнение QCAP с HQU.TO
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QCAP returned 11.21% vs 76.70% for HQU.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и HQU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCAP торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 38.96%.
QCAP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQU.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 38.96%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 45.11%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 32.30%
Сравнение доходности по годам QCAP и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.24% | 7.13% | 10.40% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 38.96% | 32.84% | 31.76% |
Correlation
The correlation between QCAP and HQU.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between QCAP and HQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
QCAP
HQU.TO
Сравнение QCAP c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.37 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.68 | 3.06 | +10.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.98 | 11.13 | +57.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 2.38 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.17 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и HQU.TO
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и HQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -76.46% | +67.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -25.71% | +24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.83% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -33.28% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 7.05% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и HQU.TO
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.93%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 9.50% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 25.40% | -23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 33.13% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 47.78% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 47.65% | -38.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и HQU.TO
Ни QCAP, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and HQU.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: FT Vest and Global X.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и HQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор