PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQU.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

HQU.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-13.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с 2MU.LHQU.TO с 3BP.LHQU.TO с 3KOR.LHQU.TO с 3SPY.LHQU.TO с CASH.TOHQU.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий HQU.TO и HXQ.TO

HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

HQU.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.90

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.57

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

4.66

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.95

-0.91

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и HXQ.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и HXQ.TO

Ни HQU.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HQU.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-31.60%

-64.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.97%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-31.60%

-33.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-8.56%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-5.82%

-49.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

4.36%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и HXQ.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQU.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

6.43%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

12.63%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

22.48%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

20.78%

+24.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

20.84%

+23.93%